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トレード分析の種類(トレンド系テクニカル分析)③ボリンジャーバンド

 
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トレードで上手くいっていない方や、これから自分の判断だけでできるトレードを目指している方を対象に、独自の手法を使用し、勝てるトレーダーになるためのサポートを行っております。 日本テクニカルアナリスト協会認定 現役テクニカルアナリストが、 私自身のサラリーマンから独立することができた、過程を基に様々な側面から情報を発信できればと思っております(^^)/ 経歴を見てみる ⇒ こちら

初めての方には聞きなれない名前かと思いますが、これもトレードの世界では移動平均線に続いて有名なツールの一つとなりますので覚えておきましょう。

 

では、ボリンジャーバンドというのはどんな指標なのかご説明していきます。

今回もまずは、イメージをするために以下のチャートをご覧ください。

以下は日足チャートにボリンジャーバンドを表示させたものとなります。

じっくりと凝視する必要はありませんので、今は視覚的にどんな形のものであるというのが分かるぐらいで結構です。

いかがでしょうか?

この帯状の線がボリンジャーバンドといわれるものとなります。

アメリカの投資家、ジョン・ボリンジャー氏が編み出した指標ですので『ボリンジャーバンド』と呼ばれています。

 

それでは、このボリンジャーバンドがどのようなものなのかを見ていきましょう。

ボリンジャーバンドの中心には、先ほど習いました20日移動平均線(基本設定)が存在します。

それをボリンジャーバンド中心線と言います。

20日移動平均線と全く同じと思って頂ければ結構です。

 

ボリンジャーバンドとは、その20日移動平均線を中心として、上下に標準偏差で求められた数値をラインで繋いだものになります。

標準偏差と聞いて「嫌な言葉が出てきたな~」と思われるかもしれませんが、そこまで毛嫌いするほどでもありませんので、じっくりと読み進めていってください。

 

20日移動平均線を中心に上下にラインが2本ずつ引かれているかと思いますが、中心から一つ上のラインが+1σ(シグマ)、二つ上のラインを+2σ(シグマ)と呼び、同じく中心から一つ下のラインが-1σ(シグマ)、二つ下のラインを-2σ(シグマ)と呼びます。

※標準偏差=σ(シグマ)

 

標準偏差とは、簡単に言いますと、過去20日間の平均値の周辺にどれぐらいの『ばらつき』を持っているかどうかを表したものとして捉えて頂ければいいかと思います。

移動平均線という単なる平均値に、さらに踏み込んだ標準偏差という数値を導き出すことで、より細かな情報量を付け足したものがボリンジャーバンドとなります。

 

20日間の平均値だけでは、その20日間に発生していた『ばらつき』は見えないですよね。

その『ばらつきを見える化したものとしてイメージしておいて下さい。

 

標準偏差について、理解に苦しむような計算式は当然存在しますが、ここでは、それが目的ではありませんので割愛します。

標準偏差というのはどういうものなのか?ということを理解しておけば十分です。

 

では、標準偏差で導き出されたボリンジャーバンドはどのように使用していくのか見ていくこととしましょう。

先程ボリンジャーバンドとは『ばらつきを見える化したものである』とご説明させて頂きました。

ということは、今の価格も、そのばらつきの範囲の中に納まる可能性が高くなるというふうに単純に見ていくことができます。

その可能性(確率)を利用していくわけですね。

 

では、もう一度以下のチャートをご覧ください。

どうだったでしょうか?

このチャートを初めに見た時よりも見方が変わっていませんでしょうか?

ボリンジャーバンドの中にほとんどの値動きが収まっていることがお分かりいただけるかと思います。

その実際の確率を書いておきます。(統計学的データ)

-1σのライン~+1σのライン内で価格が収まる確率 68.27%
-2σのライン~+2σのライン内で価格が収まる確率 95.47%

となります。

 

では、ボリンジャーバンド内に価格が収まる確率を知ったところで、

次は、ボリンジャーバンドをどのように使用していけばいいのかを見ていきましょう。

 

ちなみに、私は1σをあまり見ていきませんので、2σを基にしてご説明していきます。

一般的には、ボリンジャーバンド内に価格が収まるという特性を利用して、+2σの上限ライン付近に価格が到達すれば、再度価格がバンド内に戻る動きが発生するだろうということで、売りを仕掛けるポイントとして見ていくこととなります。

 

また、その逆で-2σの下限ライン付近に価格が到達すれば、再度価格がバンド内に戻る動きが発生するだろうということで、買いを仕掛けるポイントとして見ていくこととなります。

これを、『逆張り』手法とも言います。

いわゆる、

バンドの上限付近では買われ過ぎているので 売りポイント
バンドの下限付近では売られ過ぎているので 買いポイント

として見ていくわけですね。

 

※『逆張り』とは

簡単に言えば、トレンドが出ている方向と逆の売買を行うことを言います。

例えば、価格が上方向に伸びている時に「売り」を仕掛けたり、価格が下方向に下落している時に「買い」を仕掛けたりと、今出ているトレンド方向と逆の売買をするのです。

また、逆張りの反対で『順張り』というものがありますが、これはその名の通りトレンド方向に沿った順行的な売買を行うことを言います。

価格が上方向に伸びている時はその流れに沿って買いをし、価格が下落している時もその流れに沿って売りをするといった感じになります。

『順張り』『逆張り』はトレードの世界ではよく出てくる用語ですので覚えておきましょう。

 

但し、このボリンジャーバンドを単純に逆張り手法に適応してもいいのかと言われると、そうとも限りません。

 

では以下のチャートをご覧ください。

バンドの形状が平行に動いている時であれば、このような逆張り手法が生きてきますが、チャート内にもありますように、バンドの形状がどちらかに傾き始めた時には、バンドの内側に価格を戻すことなく下落や上昇をしたり、バンド内に価格を残すも逆の動きが発生しなかったりと、一概に逆張り手法だけを徹底的に追及していっても難しい結果になるということがお分かりいただけるかと思います。

バンドの形状が平行 逆張り手法が生きてくる
バンドがどちらかに傾く 逆張り手法よりもトレンドの強さを表す

 

また、ボリンジャーバンドにはチャート図内のように『バンドウォーク』という現象が存在します。

それは、強い上昇トレンドや強い下落トレンドの時に発生し、

バンドの+(-)1σと+(-)2σの間を長期間維持している状態のことを言います。

この時に、バンドの上限に達したからといって、逆張り的に売りを仕掛けてもどんどん上に持ちあげられる一方となり、負けが先行してしまいます。

 

ですから、世間では、『ボリンジャーバンド=逆張り手法』というイメージが根付いているような風潮がありますが、それだけではないということをしっかりと理解しておきましょう

いずれにしても、移動平均線と同じように、このボリンジャーバンドも、それそのものだけを理解したからといって、即座に使って即座に勝てるというものではないということをご理解ください。

 

とにかく、このような指標は、

『特徴をしっかりと理解した上で使う場面を選定する』ということが非常にポイントとなってきます。

 

今回は日足チャートを使用してご説明しましたが、ボリンジャーバンドは分足チャートに落とし込んで使用する事も十分可能です。

 

次は ≫ トレード分析の種類(トレンド系テクニカル分析)④一目均衡表

 

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